中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于发布《人民币利率互换交易操作规程》的通知
（中汇交发[2008]182号）
本币市场交易成员：
根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号）的有关规定，现发布《人民币利率互换交易操作规程》，请遵照执行。
特此通知。
附件：
1、人民币利率互换交易操作规程
2、全国银行间同业拆借中心利率互换交易应急成交申请单
二〇〇八年六月十三日
附件1：
人民币利率互换交易操作规程
第一条 为规范交易成员通过全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）本币交易系统进行的人民币利率互换交易行为（以下简称“利率互换交易”），防范操作风险，根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号，以下简称《通知》）、《全国银行间债券市场债券交易规则》等有关规定、规则，制定本规程。
第二条 交易成员按照《关于人民币利率互换交易备案有关事项的通知》（中汇交发[2008]43号）备案后，方可通过交易系统进行利率互换交易。
第三条 利率互换交易单笔名义本金额以万元为单位，最小交易量为10万元，最小变动单位为1万元。互换利率为年利率，保留至小数点后4位。
第四条 交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。交易双方通过对话报价对交易要素进行商谈，达成一致后确认成交。公开报价和双向报价需转为对话报价后才能成交。
第五条 交易系统提供计算代理等服务，可以在利率确定日为交易成员提供逐期参考利率的确定值以及双方结算差额的确认单。如果选择交易中心作为计算机构，则交易双方依据交易中心提供的确认单进行差额结算。
第六条 具有银行间债券市场做市商或结算代理业务资格的金融机构可进行双向报价。
第七条 交易双方达成交易后，交易系统自动生成成交通知单，交易双方依成交通知单办理结算。交易一经达成，交易双方不得擅自变更。
第八条 交易双方确需对成交进行变更的，需经双方协商一致同意并向交易中心提交书面变更申请。变更当日交易的，交易中心根据书面变更申请修改成交通知单；变更历史交易的，交易中心根据书面变更申请在原成交单上增添备注内容。
书面变更申请应标明待变更成交单编号和变更事项，加盖双方公章并在工作日16：15前提交至交易中心场务值班室。若变更过程中双方签订补充合同，需同时将补充合同提交交易中心备案。
第九条 交易双方可委托交易中心集中保管利率互换的保证金，具体事宜按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》（中汇交发[2005]225号）的有关条款或交易中心发布的其他相关规定操作。
第十条 交易中心根据中国人民银行的授权披露利率互换交易有关信息。
第十一条 交易双方中的一方或双方由于系统或网络故障等原因导致不能使用交易系统时，可按照《全国银行间债券市场应急交易规则》进行应急交易（应急成交申请单格式见附件）。
第十二条 交易成员进行利率互换交易时，除遵守本规程外，还需遵守银行间债券市场现行规章及其它规则。
第十三条 本规程由交易中心负责修订和解释。
第十四条 本规程自公布之日起施行。原《银行间市场人民币利率互换交易操作规程》（中汇交发[2007]87号）同时废止。
附件2
全国银行间同业拆借中心
利率互换交易应急成交申请单
交易类型：□固定-浮动；□浮动-浮动 申请日期： 年 月 日
本方机构名称 | | 对手方机构名称 | |
本方交易员 | | 对手方交易员 | |
名义本金（万元） | | 期限（年/月/日） | |
起息日 | | 到期日 | |
计算机构 | |
本方支付利率 | | 对手方支付利率 | |
利率确定日 | | 利率确定日 | |
支付频率 | | 支付频率 | |
重置频率 | | 重置频率 | |
计息基准 | | 计息基准 | |
支付日营业日准则 | | 支付日营业日准则 | |
计息方式 | | 计息方式 | |
计息调整 | | 计息调整 | |
资金帐户 | 开户行 | | 资金帐户 | 开户行 | |
户名 | | 户名 | |
帐号 | | 帐号 | |
保证金（万元） | | 保证金（万元） | |
保证金保管方式 | | 保证金保管方式 | |
保证金帐户 | 开户行 | | 保证金帐户 | 开户行 | |
户名 | | 户名 | |
帐号 | | 帐号 | |
保证券总额（万元） | | 保证券总额（万元） | |
保证券 | 债券代码 | | 保证券 | 债券代码 | |
保证券面额（万元） | | 保证券面额（万元） | |
补充条款 | |
申请单位：（盖章）
